EWMA
Exponentially weighted moving average
EWMA는 최근 값과 과거 요약값을 가중하여 작은 지속 변화를 감시하는 방법이다.
설명
현재값에 λ, 이전 EWMA에 1−λ의 비중을 주는 재귀 구조다. 가중치와 한계 설계가 민감도를 바꾸며 일반 평균과 역할이 다르다.
예시
가상 λ=0.2, 현재값 12, 이전 EWMA 10이면 새 값은 0.2×12+0.8×10=10.4다. 이 값만으로 신호를 판단하지 않는다.
구분
EWMA라는 이름보다 설계한 변화 크기·가중치·기준을 함께 읽는다.