EWMA
Exponentially weighted moving average
EWMA는 최근 관측과 이전 추정값을 가중 결합해 상태를 갱신하는 지수 가중 이동평균이다.
설명
단순 식은 새 추정=λ×현재 관측+(1−λ)×이전 추정이며 0<λ≤1이다. λ가 크면 새 변화에 빨리 반응하지만 측정 잡음에도 민감해진다.
예시
가상 편차 추정이 2 nm, 새 관측이 7 nm, λ=0.2이면 새 추정은 3 nm다. 이 값은 추정값이며 실제 장비 입력으로 바꾸려면 모델 이득·한계가 더 필요하다.
구분
필터의 빠르기와 잡음 는 함께 바뀐다.